Цитата: VVY ...большинству нужны более понятные методы, а следовательно и простые. Ни в коем случае не призываю использовать только эти методики (формулы Inventor и Валеры Разгуляева), но начинать нужно с этого.
На мой взгляд, эти методики хороши, но уж точно они не самые простые.
Мне кажется, что, ничего не может быть проще, чем среднее за период и некая мера разброса от среднего, например, среднее отклонение. Точнее - может. Проще - вряд ли. Чуть усложнив, можно взять за меру разброса не среднее, а среднеквадратичное отклонение от среднего.
(Причём такая мера разброса имеет право быть для любого распределения, а не только для нормального. Просто для нормального она напрямую переводится в вероятность.)
Но просто среднего нам вряд ли хватит. Тогда чуть сложнее: линейный тренд и среднеквадратичное отклонение от тренда в качестве меры разброса.
Я, конечно, слукавил с вероятностью в файле “Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls”, ибо распределение не нормальное. Но и не сильно ошибся. Зато получил понятную мне картинку, и могу визуально оценить качество такого прогнозирования.
Хорошо, на диаграмму добавляю к прогнозу, взятому из файла Александра ещё и указанную там же ошибку прогноза из того самого набора формул Inventor и Валеры. (Файл приложен.) Смотрю. И опять тот же вопрос: а с какой вероятностью факт окажется в этом интервале? Уж больно интервал на вид маловат. И каким этот интервал будет для попадания в него, к примеру, с вероятностью 90%?
Цитата: VVY По доверительному интервалу есть вопросы:
1. Расчет доверительного интервала для формулы Валеры Разгуляева, общих форм: для сезона и всего ряда (2 раза считается) отличается, с чем это связано?
Особенно интересует, что значит формула =K4+($S$1+(СЛЧИС()-0,5))*ABS(K4-D4). Что в данном случае значит -0,5?
Это по файлу “RV_прогноз.xls”.
Прошу прощения. Эта формула не значит ничего. Мне нужно было показать на диаграмме, как мог бы в принципе выглядеть доверительный интервал прогноза, если бы мы его рассчитывали. И этой формулой я нарисовал некую линию, выглядящую “не совсем бессмысленно”. Это не ошибка прогноза, а пожелание в такой форме ошибку прогноза видеть.
Цитата: VVY 2. В общих формулах, что значит =НОРМСТОБР(P15/2+50%). Что в данном случае означает +50%?
Это по файлу “Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod.xls”.
ПРИМЕР:
Нормальное распределение.
Среднее значение: 50
Стандартное отклонение: 15
Вероятность, что очередное значение попадёт в интервал 0 … 50 + 1*15, т.е. не превысит 50 + 1*15 равна 85% и НОРМСТОБР(85%)=1 (“norminv” в стат. и мат. ПО)
Это то, что обычно используется при расчёте запасов.
А в вопросе попадания в прогноз вероятность того, что очередное значение попадёт в интервал 50 +/- 1*15 составит 85% - (100%-85%) = 70%
А нам по заданной вероятности попадания в доверительный интервал прогноза требуется определить, сколько стандартных отклонений нужно прибавить к среднему и отнять от среднего, чтобы получить этот интервал. И для использования функции НОРМСТОБР приводим 70% к 85%, как 70%/2+50%=85%[attachment=0:1hubir6e]Prognoza Sprzeda?y wg John _ mod1.xls[/attachment:1hubir6e]