[ОТВЕТИТЬ]
13.12.2009 04:46
VVY
 
Приветствую!
Хотелось бы знать кто какими методиками пользуется при планировании в практике: продаж, запаса, и т.д. Считается ли ошибка прогноза, каким образом и какие программы для этого используются.

В настоящее время знаю только:
1. Метод экспертных оценок.
2. Метод среднего, метод среднего со взвешенными коэффициентами.
3. Метод регрессии.
4. Экспоненциальное сглаживание.

Сам пользуюсь MS Office Excel 2007г., да и вообще MS Office 2007г.
14.12.2009 05:06
logistyk
 
VVY, добрый день!
Очень интересную тему вы подняли. Даже не с точки зрения существующих методик, а с точки зрения их реальной ценности для применения в местных компаниях. Лично я убежден в том, что простота - залог успеха, поэтому стараюсь использовать только самые простые и понятные методы: средние, сглаживание, ну и метод экспертных оценок, куда без него. Вместо того, чтобы бороться с более сложными математическими моделями, я трачу время на то, чтобы исходные данные, на основании которых формируется прогноз были адекватны реальности, чтобы в них не было случайных продаж, чтобы была корректировка на случай стокаут и т.д.
Пользуюсь Excel 2007 и 2003. С появлением 2007 версии работать стало гораздо легче, ибо в 256 столбцах особо не разгуляешься.
Качественный прогноз стараюсь получить только для ключевой номенлатуры. Что касается ошибки, то есть интересный момент: стандартный XYZ анализ применять в реальности не всегда представляется возможным, а вот план-фактный анализ дает более ясную картину о том, к какой категории относится товар, насколько точно его можно спрогнозировать. Пример в файле: различие ХУЗ математического и планфактнго значительное.
Как вывод: временные затраты на пронозирование должны быть оправданы результатом.
Вложения
Тип файла: rar Методы сглаживания и средние.rar (14.3 Кб, 645 просмотров)
14.12.2009 05:48
andrey_f
 
Добрый день, господа.
Соглашусь, что прежде всего стоит заботиться о корректной статистике. Если это удастся, то качественный прогноз можно сделать и самыми простыми методами. Изучение потребления в прошлом - это наилучший способ для прогнозирования будущего потребления. Выкладываю файл Шрайбфедера с различными формулами прогноза, возможно будет интересен. Все на английском, но в принципе, описание формул можно прочитать в его книге, которая есть в нашей библиотеке.
Вложения
Тип файла: rar forecast_calculations.rar (12.2 Кб, 692 просмотров)
17.12.2009 16:52
VVY
 
Сасибо за ответы!

to logistyk
Есть несколько вопросов:
1. В скользящем среднем по какому принципу выбираете количество точек для усреднения?
2. Для оптимизации альфа и бетта в Excel используете "Поиск решения" или другой механизм?
3. По каждой позиции вручную считаете прогноз или используете макросы?
4. Метод прогнозирования выбираете по наименьшей среднеквадратической ошибке?

Заинтересовали методы Хольта и Винтерса, если есть доп. материал по данным методологиям, то прошу выложить.

P.S. Как вывод: временные затраты на пронозирование должны быть оправданы результатом.
Согласен полностью.
18.12.2009 03:18
logistyk
 
Цитата:
VVY Есть несколько вопросов:
1. В скользящем среднем по какому принципу выбираете количество точек для усреднения?
2. Для оптимизации альфа и бетта в Excel используете "Поиск решения" или другой механизм?
3. По каждой позиции вручную считаете прогноз или используете макросы?
4. Метод прогнозирования выбираете по наименьшей среднеквадратической ошибке?

Заинтересовали методы Хольта и Винтерса, если есть доп. материал по данным методологиям, то прошу выложить.
1. Общий принцип сформулировать затрудняюсь, беру для анализа период как минимум в 3 раза больше, чем цикл заказ-поставка. А количество точек зависит от шага в периоде. Опять же есть зависимость от уровня планирования. Если планирование по группе - беру год с оглядкой еще на 1 год назад. Почти тоже самое по категории. Если планирование по артикулу, то в моем случае, достаточно 1-3 месяцев.
2. Использую Поиск решения, проще механизма я не знаю.
3. Есть заготовки файлов под ситуацию, это экономит время. В полностью автоматизированное прогнозирование спроса не верю.
4. СКО усиливает вес больших ошибок, в моем случае этого не требуется, поэтому не вижу смысла усложнять расчеты. Использую различные комбинации процентного отклонения.

Методы Хольта и Винтерса неплохо описаны в этой книге:
Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс Бизнес-прогнозирование Business Forecasting. Seventh Edition


В электронном виде информации нет, думаю, можно поискать в нете.
18.12.2009 03:39
StrahZapas
 
Все руки не доходят сделать заготовки файлов.
А 3 раза больший период заказ-поставка это будет несколько лет. Жирновасто.
Не думаю, что стоит анализировать период больший, чем 2 года.
В некоторых случаях, даже больше полугода. При уже устаканившихся продажах без провалов в наличии.
05.01.2010 05:28
logistyk
 
Проводил ревизию содержимого компьютера и нашел интересный макрос. Автора уже не помню.
Выдает прогноз наилучшим по его расчетам способом и считает страховой запас на этот случай. Исходный код открыт для просмотра.
Импортируем его в экселевскую книгу со статистикой продаж (Alt+F11, File - Import File). В левых столбцах может быть все что угодно - коды, наименования, поставщики и т.д. Далее, за ними правее должна быть статистика (за любой период). Учитывается статистика правее и ниже установленного курсора, т.е. ставим курсор на верхнюю левую ячейку с данными. И запускаем макрос (Сервис-макрос-макросы-выполнить).
Длина статистики вправо и вниз ограничена только возможностями экселя.
Пустые поля воспринимаются как ноль.
Макрос выбирает 5 стандартных функций: линейная, степенная, полиномиальная, логарифмическая, экспоненциальная и еще 4 средних: среднее по 3 последним точкам; среднее по 5 последним точкам; средневзвешенное по 3 последним точкам; средневзвешенное по 5 последним точкам. Средневзвешенное - то же что и среднее, но с учетом весовых коэффициентов месяцев, т.е. последние месяцы более важны, их вес больше (значение в ячейке умножается на некоторое число, пропорциональное ее "важности"), веса такие:
для средневзвешенного по 3 точкам: 1 3 5
для средневзвешенного по 5 точкам: 1 1,5 2 2,5 3
Затем смотрит какой вариант из этих 9 прогнозов описывает точки наилучшим способом. И так для каждого товара.
Страховой запас для всех случаев считается одинаково: стандартное отклонение (берется сумма квадратов отклонений реальных значений от выбранной модели, затем сумму делит на число значений и наконец вычисляет корень от этого всего.)

Поиграйтесь! :)
Вложения
Тип файла: rar macroc_prognoz.rar (3.2 Кб, 462 просмотров)
26.02.2010 12:09
StrahZapas
 
Добрый день)
У меня опять непонятки с макросом.
Результатом его являются 5 столбцов.
Квадрат разности, Прогноз, Страховой запас, Функция
Что есть последний 5-ый столбец?
У еще: он обрабатывает почему-то не все строки.
Какие-то ограничения есть?
27.02.2010 02:49
logistyk
 
Привет.
5-ый столбец - это количество значений, по которым строится прогноз (количество ненулевых ячеек).
По идее обрабатывать должен все, никаких ограничений нет.
Не стоит относиться к этому макросу слишком серьезно, он не заменит качественные исходные данные и здравый смысл.
27.02.2010 03:01
StrahZapas
 
logistyk,
Спасибо)
Здравый смысл со мной)
17.08.2010 20:20
RazVal
 
Цитата:
VVY кто какими методиками пользуется при планировании продаж...
Для разных своих клиентов - по-разному: очень многое зависит от периода планирования. Если я вожу каждую неделю и могу подвезти в любой момент в течение дня, то это будет один вариант. Если я вожу раз в месяц, а едет до меня поставка 3-4 месяца, то - совсем другой. В первом случае мне важнее грамотно отфильтровать пиковые продажи и историю дефицита (пример во вложении), во втором - построить тренд и найти сезонные составляющие.
Вложения
Тип файла: rar primer_.rar (10.8 Кб, 356 просмотров)
04.09.2010 03:59
VVY
 
Цитата:
RazVal
Цитата:
VVY кто какими методиками пользуется при планировании продаж...
Для разных своих клиентов - по-разному: очень многое зависит от периода планирования. Если я вожу каждую неделю и могу подвезти в любой момент в течение дня, то это будет один вариант. Если я вожу раз в месяц, а едет до меня поставка 3-4 месяца, то - совсем другой. В первом случае мне важнее грамотно отфильтровать пиковые продажи и историю дефицита (пример во вложении), во втором - построить тренд и найти сезонные составляющие.
Валера, механизм реализован в учетной системе или полуавтогматический Excel->учетная система?
Если в учетной системе, то какая методология расчетов затрат попозиционно на хранение (константы или есть алгоритм пересчета)? Если есть алгоритм пересчета, то что он представляет собой?

P.S. За файл отдельное спасибо!
04.09.2010 04:50
RazVal
 
Цитата:
VVY механизм реализован в учетной системе или полуавтогматический Excel->учетная система?
В учётной системе.

Цитата:
VVY Если в учетной системе, то какая методология расчетов затрат попозиционно на хранение (константы или есть алгоритм пересчета)?
Есть коэффициент от себестоимости или один раз делал ещё от веса и объёма. Эти коэффициенты периодически пересчитываются, но не слишком часто - понятное дело, что эти коэффициенты резко меняться не будут.

Цитата:
VVY Если есть алгоритм пересчета, то что он представляет собой?..
В одних случаях - кумеканье с руководством на предмет затрат, в других - алгоритм по аналогии с примером по снижению издержек №6 из этой статьи.
05.09.2010 05:02
VVY
 
Цитата:
RazVal
Цитата:
VVY Если есть алгоритм пересчета, то что он представляет собой?..
В одних случаях - кумеканье с руководством на предмет затрат, в других - алгоритм по аналогии с примером по снижению издержек №6 из этой статьи.
Отличная статья!
07.12.2010 10:51
Mashulya
 
Цитата:
administrator Добрый день, господа.
Соглашусь, что прежде всего стоит заботиться о корректной статистике. Если это удастся, то качественный прогноз можно сделать и самыми простыми методами. Изучение потребления в прошлом - это наилучший способ для прогнозирования будущего потребления. Выкладываю файл Шрайбфедера с различными формулами прогноза, возможно будет интересен. Все на английском, но в принципе, описание формул можно прочитать в его книге, которая есть в нашей библиотеке.
Андрей, добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, если мне сделать проноз на основании прошлых продаж, правильно ли я вношу в строку Prev-01 Prev-02 Prev-03 Prev-04 Prev-05 Prev-06 Prev-07 Prev-08 Prev-09 Prev-10 Prev-11 Prev-12 ....

года янв09, фев09, март09, апр09.......янв10 фев10 март10 ? или всё же нужно вносить данные нояб10 окт10 сент10.......янв09 фев09 и т.д. ?

Заранее благодарю!
07.12.2010 11:47
andrey_f
 
Цитата:
Mashulya
Цитата:
administrator Добрый день, господа.
Соглашусь, что прежде всего стоит заботиться о корректной статистике. Если это удастся, то качественный прогноз можно сделать и самыми простыми методами. Изучение потребления в прошлом - это наилучший способ для прогнозирования будущего потребления. Выкладываю файл Шрайбфедера с различными формулами прогноза, возможно будет интересен. Все на английском, но в принципе, описание формул можно прочитать в его книге, которая есть в нашей библиотеке.
Андрей, добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, если мне сделать проноз на основании прошлых продаж, правильно ли я вношу в строку Prev-01 Prev-02 Prev-03 Prev-04 Prev-05 Prev-06 Prev-07 Prev-08 Prev-09 Prev-10 Prev-11 Prev-12 ....

года янв09, фев09, март09, апр09.......янв10 фев10 март10 ? или всё же нужно вносить данные нояб10 окт10 сент10.......янв09 фев09 и т.д. ?

Заранее благодарю!
Добрый вечер.
Данные в этом случае вносятся в обратном порядке: нояб10 окт10 сент10.......янв09 фев09 и т.д.
Если вы не хотите вручную сортировать данные для этого файла, то используйте функцию прогноза в надстройке Inventor. Формулы используются одинаковые.

07.12.2010 12:13
Mashulya
 
спасибо большое!
у меня закончилось время демоверсии инвентора, надо Вам денег закинуть))... Но мне как-то удобнее всё-таки в табличном варианте. Спасибо.
07.12.2010 13:04
andrey_f
 
Цитата:
Mashulya спасибо большое!
у меня закончилось время демоверсии инвентора, надо Вам денег закинуть))... Но мне как-то удобнее всё-таки в табличном варианте. Спасибо.
Удобнее - дело ваше :)
Деньги это для ленивых. Активные пользователи нашего сайта (в том числе и вы) могут получить ключ бесплатно.
Те, кто не относятся к данной категории, могут оформить письменный запрос и получить ключ опять же бесплатно.
А те, кто не хочет получать ключ бесплатно - могут заплатить. :)
28.06.2011 15:14
Закупщик56192
 
Предлагаю вашему вниманию прогноз с разложением статистики в ряд Фурье и синтезом прогноза обратным преобразованием.
Вдруг кому-то пригодится.

Период гармоник можно менять в 5-ой строке.
Если понадобится увеличить число гармоник - можно скопировать по образу и подобию столбцы и приплюсовать в формулу Результата прогноза
28.06.2011 16:06
KaPrAL
 
Цитата:
Ренат Предлагаю вашему вниманию прогноз с разложением статистики в ряд Фурье и синтезом прогноза обратным преобразованием.
Вдруг кому-то пригодится.

Период гармоник можно менять в 5-ой строке.
Если понадобится увеличить число гармоник - можно скопировать по образу и подобию столбцы и приплюсовать в формулу Результата прогноза
Презентация, конечно, дело хорошее, но хотелось бы увидеть нечто материальное, так сказать, осязаемое и с циферками.
25.07.2011 14:35
olgusha
 
Цитата:
Mashulya
Цитата:
administrator Добрый день, господа.
Соглашусь, что прежде всего стоит заботиться о корректной статистике. Если это удастся, то качественный прогноз можно сделать и самыми простыми методами. Изучение потребления в прошлом - это наилучший способ для прогнозирования будущего потребления. Выкладываю файл Шрайбфедера с различными формулами прогноза, возможно будет интересен. Все на английском, но в принципе, описание формул можно прочитать в его книге, которая есть в нашей библиотеке.
Андрей, добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, если мне сделать проноз на основании прошлых продаж, правильно ли я вношу в строку Prev-01 Prev-02 Prev-03 Prev-04 Prev-05 Prev-06 Prev-07 Prev-08 Prev-09 Prev-10 Prev-11 Prev-12 ....

года янв09, фев09, март09, апр09.......янв10 фев10 март10 ? или всё же нужно вносить данные нояб10 окт10 сент10.......янв09 фев09 и т.д. ?

Заранее благодарю!
Ребята! Добрый день! Очень полезный у вас ресурс!
Подскажите, пожалуйста, в этом файле Шрайбфедера в итоге различные прогнозы на какой период получаются на следующие 6 месяце? Правильно? Заранее огромное спасибо!
26.07.2011 02:18
andrey_f
 
Цитата:
olgusha Подскажите, пожалуйста, в этом файле Шрайбфедера в итоге различные прогнозы на какой период получаются на следующие 6 месяце? Правильно? Заранее огромное спасибо!
В данном файле на 6 месяцев. Есть файл с прогнозом на 12 месяцев в соседней теме:
viewtopic.php?p=3940
15.08.2011 10:24
Закупщик56192
 
Цитата:
Ренат Предлагаю вашему вниманию прогноз с разложением статистики в ряд Фурье и синтезом прогноза обратным преобразованием.
Даже не заметил, что файл не приложился :D
Вложения
Тип файла: rar Prognoz_Fourie+.rar (240.9 Кб, 147 просмотров)
15.08.2011 18:09
KaPrAL
 
Цитата:
Ренат Предлагаю вашему вниманию прогноз с разложением статистики в ряд Фурье и синтезом прогноза обратным преобразованием.
Ренат, как я понимаю, искомый ряд разложен на линейный тренд и на 13 гармоник (пар sin, cos)? Почему количество гармоник именно 13?
16.08.2011 16:54
Закупщик56192
 
Цитата:
KaPrAL Ренат, как я понимаю, искомый ряд разложен на линейный тренд и на 13 гармоник (пар sin, cos)? Почему количество гармоник именно 13?
Собственно никакого объяснения нет. столько мне было не лень столбцов копировать, и где-то на 13-й гармонике мне показалось, что качество синтеза "достаточное на глазок" :D

Я даже в первом посте написал, что гармоники можно добавлять при желании.

Методика выбора гармоник и их количество - отдельная тема, которую мне самому в том числе хотелось бы прояснить для себя более детально. Когда-то изучал спектроанализаторы и там что-то было про связь количества гармоник с качеством воспроизведения исходного сигнала, но это было давно...

С точки зрения прогноза для розницы есть гармоники, которые обязательно должны быть при разложении.
Например, это:
7 = 7 дней в неделе (в выходные спрос отличается как правило от внутринедельного),
10 = некоторые компании ведут у себя декадный учет, что прямо или косвенно может влиять на спрос
15 = 2 раза в месяц (аванс/зарплата стимулирует спрос),
30.5 = 1 раз в месяц (месячный бонус покупателей обычно стимулирует спрос)
(для учета только рабочих дней соответственно будут периоды 14 и 28)

Также могут быть квартальные (90), полугодовые(180), годовые (365) и т.д.
Но есть одно правило-ограничение: максимальная гармоника должна быть в два раза меньше количества строк данных.

Чем больше высокочастотных (маленький период 1,2,3,...) гармоник, тем более "резкий" получается синтезируемый сигнал.
"Резкость" нужна и полезна не всегда, так что при подборе модели целесообразно использовать несколько вариантов модели: не фильтрованную (со всеми гармониками), с фильтром по высоким частотам (т.е. с исключенными гармониками с минимальными периодами), с отфильтрованными паразитными гармониками (когда не учитываются какие-то конкретные гармоники)

Один из вариантов использования данного метода - получение аппроксимирующей кривой достаточной резкости для сезонного спроса, а потом учет с этой кривой сезонных поправок по методу средних.
16.08.2011 17:23
KaPrAL
 
Цитата:
Ренат Методика выбора гармоник и их количество - отдельная тема, которую мне самому в том числе хотелось бы прояснить для себя более детально. Когда-то изучал спектроанализаторы и там что-то было про связь количества гармоник с качеством воспроизведения исходного сигнала, но это было давно....
Первые приближения частот- это абсциссы максимумов периодограммы. Далее по желанию можно провести трудновычислимый процесс уточнения частот. Итого: получите множество {А} частот.

Цитата:
Ренат С точки зрения прогноза для розницы есть гармоники, которые обязательно должны быть при разложении.
Например, это:
7 = 7 дней в неделе (в выходные спрос отличается как правило от внутринедельного),
10 = некоторые компании ведут у себя декадный учет, что прямо или косвенно может влиять на спрос
15 = 2 раза в месяц (аванс/зарплата стимулирует спрос),
30.5 = 1 раз в месяц (месячный бонус покупателей обычно стимулирует спрос)
(для учета только рабочих дней соответственно будут периоды 14 и 28)

Также могут быть квартальные (90), полугодовые(180), годовые (365) и т.д.
Но есть одно правило-ограничение: максимальная гармоника должна быть в два раза меньше количества строк данных.
Добавьте к множеству {А} это предопределенное множество частот {P} так, чтобы частоты не повторялись: {A}U{P}
16.08.2011 17:43
Закупщик56192
 
Цитата:
KaPrAL Первые приближения частот- это абсциссы максимумов периодограммы. Далее по желанию можно провести трудновычислимый процесс уточнения частот. Итого: получите множество {А} частот.
Ну или как вариант - сделать спектральный анализ по всем возможным периодам от 1 до N/2 (где N - длинна ряда данных), и среди всех гармоник выбрать только влияющие, проигнорировав при синтезе не значащие
16.08.2011 18:27
KaPrAL
 
Цитата:
Ренат Ну или как вариант - сделать спектральный анализ по всем возможным периодам от 1 до N/2 (где N - длинна ряда данных), и среди всех гармоник выбрать только влияющие, проигнорировав при синтезе не значащие
Да, это и есть периодограмма. Не значащие частоты не попадут в доверительный интервал:
Код:
D_max = -Disp * Ln(1 - (1 - 0.05) ^ (2 / (N - 2))) / ((N - 1) * N)
, где N-длина вектора наблюдений, а Disp- его дисперсия (сумма квадратов составляющих вектора наблюдений).
16.08.2011 21:50
RazVal
 
Цитата:
Ренат как вариант - сделать спектральный анализ по всем возможным периодам от 1 до N/2 (где N - длинна ряда данных), и среди всех гармоник выбрать только влияющие, проигнорировав при синтезе не значащие
Есть такое правило в прогнозировании - не использовать зависимостей, которых не можешь объяснить. Например, при спектральном анализе месячных продаж очень часто выскакивает зависимость на периоде 13 - но, так как её никто объяснить не может, то и не учитывают - фиг её знает. почему она вылезает и как повлияет.
18.08.2011 09:44
Закупщик56192
 
Цитата:
RazVal при спектральном анализе месячных продаж очень часто выскакивает зависимость на периоде 13 - но, так как её никто объяснить не может, то и не учитывают - фиг её знает. почему она вылезает и как повлияет.
Согласен, и тут два варианта: либо закопаться и найти зависимость от 13-того периода или действительно забитьи использовать только стандартные объяснимые 12,6,3.


Опции темы


Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.

 

Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.