Иногда программа не поддерживает SOCKS5, например, либо не поддерживает прокси в принципе. Если честно, иногда бывает даже просто лень с этим разбираться. Как перенаправить ее соединения в прокси принудительно? С полпинка вообще...
Потребуется proxychains, в частности пакет proxychains-ng. В его файле конфигурации в самом конце прописываете свой прокси и все.
Код:
proxychains4 lynx --dump somesite
т.е. запускаете программу через proxychains4 и соединения будут перенаправляться через прокси.