Вот если в Volume & Sounds зайти, там чем-то вообще попищать можно?
RDP - это просто подключение к удаленной стороне. Что за программа на удаленной стороне, мне по скринам понять не удалось.
1. Нужно попищать локально, чтобы убедиться, что именно этот терминал, именно в этом варианте загрузки может издавать звук
2. Нужно убедиться, что звук уведомления настроен в той программе, которая работает на той стороне, куда подключается RDP (RS)
3. Нужно убедиться, что в свойствах подключения RDP стоит вывод звука на этой стороне, а не стороне сервера