Цитата: <Elena> На практике же я имею дело с продукцией с несколькими сезонами (рынок минеральных вод) и в данный момент достаточно успешно применяю метод аппроксимации временного ряда периодическими функциями с последующим выделением линейного тренда в случае необходимости. По сравнению с другими, рассмотренными мной методами, этот пока имеет бесспорное преимущество по части точности.
Вообще, это нормально, когда метод оказавшийся лучшим по сравнению со многими, остаётся таким же и при сравнении с новыми методиками. Говоря языком математики: это нормально, когда локальный экстремум оказывается и глобальным экстремумом. Тем более, что метод, который вы постоянно используете постепенно оттачивается и становится точнее, а впервые использованный может быть применён вообще с математической или логической ошибкой.
Цитата: <Elena> сейчас пытаюсь разобраться с моделями авторегрессии и скользящего среднего (АРПСС или ARIMA). Очень интересно узнать Ваше мнение по поводу возможности эффективного применения этого класса моделей на практике.
После использования этой модели на практике я в ней разочаровался, так как она по сути является "чёрным ящиком". Конечно этот "чёрный ящик" может в каком-то случае дать более точный прогноз, чем другие методики, но меня не устраивает метод, который я не могу контролировать - то есть улучшать в тех случаях, когда он будет работать заведомо не правильно. Думаю, что с вашими множественными сезонами АРПСС вполне может улавливать локальное снижение потребления после сезона, как глобальную тенденцию, и выстраивать понижательный прогноз в ситуации, когда любой здравый человек выбрал бы рост. Но если вы всё равно решите прогнозировать с помощью данной методики, настоятельно не советую использовать больше 2 степеней свободы в этой модели.